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Analyse des investissements
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Analyse des investissements

Des équipes d’experts pour des données plus intelligentes

Actuellement, le marché est complexe et caractérisé par des rendements faibles. Par conséquent, vous êtes très souvent amenés à revoir vos stratégies d’allocation. De leur côté, les régulateurs prennent en compte un plus grand éventail de risques non traditionnels (comme les critères ESG) et veulent savoir comment les investisseurs les gèrent.

Forts d'une expérience de tout premier plan (nous sommes parmi les premiers Conservateurs de titres pour les solutions Solvabilité II), nous vous proposons des outils d’analyse pour faciliter votre processus décisionnel. Nous vous accompagnerons dans la collecte, le nettoyage et l’enrichissement de vos données, les calculs et la validation des informations. Vous avez ainsi la garantie que le reporting réponde à vos besoins et à ceux de vos parties prenantes.

Nos solutions d’analyse et de reporting incluent :

  • Évaluation des performances

  • Analyse de la structure de portefeuille / reporting d’investissement

  • Analyse de l'attribution des performances

  • Solutions de gestion du risque ex-ante

  • Reporting Solvabilité II

  • Analyse d'investissement actif-passif (ALIA)

  • Analyse des risques ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance)

 

Vous pouvez intégrer plusieurs de nos analyses modulaires et recevoir selon vos besoins un reporting régulier (quotidien, hebdomadaire ou mensuel), dans le format que vous souhaitez.

Nos solutions sont fournies via notre outil de visualisation des données DNA. Interactif et dynamique, DNA offre des capacités d'analyse approfondie. Les informations clés sont accessibles rapidement, précisément et en toute simplicité, y compris sur tablette et appareils mobiles.

Nos solutions

Évaluation des performances

Grâce à nos outils en ligne, vous pouvez suivre l’évolution de vos actifs et :

  • évaluer la performance de vos portefeuilles et de leurs indices de référence à différents niveau d’analyse,

  • calculer des statistiques de risque ex-post.

Analyse de la structure de portefeuille

Nos rapports vous aident à comprendre la structure de votre portefeuille et à mettre en évidence les principales tendances au niveau des transactions.

Vous pouvez accéder à des analyses décomposées selon différents éléments comme la répartition géographique, les secteurs, les notes de solvabilité, la stratégie d’investissement et la duration. Avec ou sans consolidation des portefeuilles, vous êtes libre de choisir le degré de décomposition qui vous convient (et même sur mesure).

Attribution de performance

Nous aidons à expliquer la performance de votre portefeuille par rapport à un indice de référence en décomposant la performance attribuable à l’allocation d’actifs, à la sélection des valeurs, aux allocations de marché et aux effets de change.

Gestion des risques

Avec plus de 15 ans d’expérience, nos rapports sont conformes aux exigences réglementaires (OPCVM, Solvabilité II, Bâle III, directive AIFM, EMIR, etc.) tout en restant indépendants.

Vous pouvez suivre votre exposition au risque selon plusieurs indicateurs, puis analyser et extraire une vue consolidée du profil de rendement/risque.

Les outils de gestion des risques incluent :

  • Outils de calcul des risques ex-ante : volatilité, VaR, CVaR, etc.

  • Outils d’attribution de la volatilité ex-ante et de la tracking error

  • Consolidation de portions d’investissement

  • Stress tests : en plus de mesurer les risques, ils peuvent simuler une situation de crise pour le portefeuille

  • Backtest

Reporting Solvabilité II

La localisation et la gestion des données adéquates sont un enjeu critique pour répondre aux attentes et exigences de Solvabilité II.

Assurer le traitement des données venant de multiples sources et au bon niveau de granularité est essentiel pour le calcul et le reporting.

Dans le cadre d'un modèle standard ou personnalisé, nous pouvons vous aider à collecter, enrichir et consolider vos données de manière automatisée, dans les délais requis et en toute précision.

Analyse d'investissement actif-passif (ALIA)

Il est nécessaire de comprendre vos risques d'investissement et votre exposition éventuelle à un écart actif/passif. ALIA est notre solution interactive et dynamique en ligne. Elle offre une vision consolidée de vos actifs et passifs, notamment :

  • Suivi du ratio de financement, avec différentes courbes de taux d'actualisation

  • Analyse transparente de l'allocation d'actifs

  • Définition d'indices de référence du passif

  • Analyse du risque d'inadéquation actif/passif

  • Analyse du risque d'investissement du régime de retraite (tests de résistance multiples, attribution des risques)

  • Suivi et attribution des performances

Analyse des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESGRA)

Les entreprises dans lesquelles vous investissez sont évaluées au regard de leur développement durable; celles qui ne répondent pas aux attentes doivent supporter des coûts plus élevés pour entretenir leurs business models, avec un risque pour leur rentabilité et leur performance de marché.

Mais de quelles données ESG avez-vous besoin, comment les interprétez-vous et comment les intégrez-vous dans votre cadre de risques existant ? Comment pouvez-vous mesurer et surveiller l’efficacité de votre stratégie ESG ?

ESG Risk Analytics est une solution qui permet de gérer ces risques.

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